"Why Don't You Do Right?" apparve per la prima volta nel 1936 come "The Weed Smoker's Dream" , composta da McCoy e registrata dalla sua band, gli Harlem Hamfats. Alla prima edizione la canzone fu sottotitolata "Why Don't You Do Now?" . Successivamente McCoy riscrisse la canzone, perfezionando la composizione e cambiando interamente il testo. Il nuovo brano fu intitolato appunto "Why Don't You Do Right?" e vide la collaborazione della cantante blues americana Lilian 'Lil' Green e Big Billy Broonzy alla chitarra, questo accadde nel 1941. Una delle migliori versioni conosciute della canzone è quella di Peggy Lee, che fu registrata il 27 luglio del 1942 con Benny Goodman, a New York. Vendette un milione di copie e portò Peggy Lee sotto l'attenzione nazionale.